随机变量函数的分布

简介

给定随机变量 ，函数 也是随机变量，其分布可由变量变换得到。

思路

• 单调函数用分布函数法。
• 一般函数可用密度变换或分段处理。

应用

• 求线性变换后的分布。
• 归一化处理。